MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM

Các mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng, bao gồm các mô hình của Michel Porter, Mô hình Camel, Ma trận, Phân tích các nhân tố khám phá sẽ giúp chúng ta nắm rõ hơn tình hình của ngân hàng.
 

Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter

Khái niệm

Mô hình cạnh tranh hoàn hảo giả thiết rằng tỷ suất lợi nhuận và mức độ rủi ro là cân bằng giữa các doanh nghiệp và giữa các ngành trong nền kinh tế. Tức là các doanh nghiệp hoạt động trong bất cứ ngành của nền kinh tế nào cũng đều có tỷ suất lợi nhuận tiềm năng và mức độ rủi ro như nhau do cơ chế tự điều tiết của cạnh tranh. Các doanh nghiệp trong môi trường có mức lợi nhuận thấp và độ rủi ro cao sẽ tìm có xu hướng rút lui và tìm đến ngành có tiềm năng lợi nhuận cao hơn và ít rủi ro hơn. Tuy nhiên, nhiều mô hình nghiên cứu gần đây lại khẳng định các ngành kinh doanh khác nhau có khả năng sinh lợi khác nhau, sự khác biệt này có nguyên nhân từ các đặc tính cấu trúc của ngành. Ví dụ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ viến thông có tỷ suất lợi nhuận khác với các công ty xây dựng hay các công ty chế biến thực phẩm. Michael Porter đã cung cấp cho chúng ta một mô hình phân tích cạnh tranh theo đó một ngành kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi năm lực lượng cơ bản và được gọi là mô hình năm lực lượng cạnh tranh. Theo Porter, các điều kiện cạnh tranh trong một ngành phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trong số các yếu tố này, ngoài các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau trong nội bộ ngành, còn các nhan tố khác như khách hàng, hệ thống cung cấp, các sản phẩm thay thế hay các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Các nhà quản trị chiến lược mong muốn phát triển lợi thế nhằm vượt trên các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng công cụ này để phân tích các đặc tính và phạm vi của ngành ở đó hoạt động kinh doanh của mình đang được diễn ra hoặc sẽ nhắm tới.

Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Cạnh tranh trong nội bộ ngành: tranh, một doanh nghiệp có thể lựa chọn một hay một số phương thức tranh sau :
Thay đổi giá : Doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm giá để đạt lợi thế cạnh tranh tạm thời
Tăng cường khác biệt hóa sản phẩm : Doanh nghiệp thường cạnh tranh bằng cách cải tiến tính năng của sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ mới trong quy trình sản xuất hoặc đối với chính sản phẩm.
Sử dụng một cách sáng tạo các kênh phân phối : Doanh nghiệp có thể thực hiện chiến lược gia nhập theo chiều dọc bằng cách can thiệp sâu vào hệ thống phân phối hoặc sử dụng các kênh phân phối mới; sử dụng kênh phân phối của các sản phẩm có liên quan hoặc kênh phân phối các sản phẩm khác có đối tượng khách hàng tương đồng.
Khai thác các mối quan hệ với các nhà cung cấp : Doanh nghiệp sử dụng uy tín, quyền lực đàm phán hay mối quan hệ với hệ thống cung cấp để thực hiện các yêu cầu mới tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc giảm chi phí đầu vào.
Nguy cơ sản phẩm thay thế: Trong mô hình của Porter, các sản phẩm thay thế muốn nói đến các sản phẩm từ các ngành khác. Đối với các nhà kinh tế học, nguy cơ của sự thay thế xuất hiện khi nhu cầu về một sản phẩm bị tác động bởi những thay đổi về giá của sản phẩm thay thế. Độ co giãn giá của một sản phẩm bị tác động bởi sản phẩm thay thế; sự thay thế càng đơn giản thì nhu cầu càng trở lên co giãn vì khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Sản phẩm thay thế phụ thuộc vào khả năng tăng giá của doanh nghiệp trong một ngành. Sự cạnh tranh gây ra bởi nguy cơ thay thế là do các sản phẩm thuộc các ngành khác. Trong khi nguy cơ của sản phẩm thay thế thường tác động vào ngành kinh doanh thông qua cạnh tranh giá cả, tuy nhiên có thể có nguy cơ thay thế từ các nguồn khác.
Quyền lực của khách hàng: Là khả năng tác động của khách hàng trong một ngành sản xuất. Thông thường khi khách hàng có lợi thế trong đàm phán hay được gọi là khách hàng có quyền lực lớn, quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng trong một ngành sản xuất gần với trạng thái thị trường là các nhà kinh tế học gọi là độc quyền mua – đó là trường hợp mà trên thị trường có rất nhiều người bán và chỉ có một hay một số rất ít người mua. Trong điều kiện thị trường như vậy thì người mua thường có vai trò quyết định trong việc xác định giá cả. Trên thực tế thì trạng thái thị trường độc quyền mua như vậy ít khi xảy ra, nhưng thường có một sự không đối xứng giữa một ngành sản xuất và thị trường người mua.
Quyền lực nhà cung câp : Ngành sản xuất đỏi hỏi phải có nguyên nhiên vật liệu, lao động và các yếu tố đầu vào khác. Các yêu cầu này dẫn đến các quan hệ giữa người mua – nhà cung cấp giữa ngành sản xuất (với tư cách là tập hợp các nhà sản xuất trong một ngành) và người bán (là những đơn vị cung cấp các yếu tố đầu vào). Nhà cung cấp, nếu có lợi thế về quyền lực trong đàm phán có thể có những tác động quan trong vào ngành sản xuất, như việc ép giá nguyên nhiên vật liệu.
Rào cản gia nhập, rút lui: Không phải chỉ có những doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành cạnh tranh với nhau, có một khả năng là các doanh nghiệp khách có khả năng tham gia hoạt động vào ngành sẽ có tác động đến mức độ cạnh tranh trong ngành. Về lý thuyết, bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều có cơ hội và có khả năng gia nhập hay rút lui khỏi một ngành kinh doanh, và nếu sự gia nhập hay rút lui là tự do thì lợi nhuận thường chỉ đạt ở mức rất thấp. Tuy nhiên trong thực tiễn, các ngành kinh doanh có những đặc điểm mang tính đặc trưng có khả năng bảo vệ mức lợi nhuận thỏa đáng cho các doanh nghiệp trong ngành do có thể ngăn cản hay hạn chế sự cạnh tranh từ việc gia nhập mới vào thị trường.

Chấm điểm theo ma trận EFE

Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE) giúp ta tóm tắt và lượng hóa những ảnh hưởng của yếu tố môi trường tới Vietcombank. Ma trận EFE được phát triển theo 5 bước:
Bước 1: Lập danh mục các yếu tố cơ hội và nguy cơ chủ yếu, có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của từng ngân hàng trong ngành (thông thường là khoảng từ 10 đến 20 yếu tố).
Bước 2: ấn định tầm quan trọng bằng cách phân loại từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (quan trọng nhất) cho mỗi yếu tố. Cần lưu ý, tầm quan trọng được ấn định cho các yếu tố cho thấy tầm quan trọng tương đối của yếu tố đó với thành công của ngân hàng trong ngành kinh doanh. Tổng tầm quan trọng của các yếu tố được liệt kê là bằng 1
Bước 3: Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố đại diện (thực tế có thể định khoảng điểm rộng hơn). Cho điểm yếu lớn nhất khi phân loại bằng 1, điểm yếu nhỏ nhất khi phân loại bằng 2, điểm mạnh nhỏ nhất khi phân loại bằng 3 và điểm mạnh lớn nhất khi phân loại bằng 4. Như vậy, đây là điểm số phản ánh mức độ phản ứng của ngân hàng với những cơ hội và nguy cơ từ môi trường.
Bước 4: Tính điểm cho từng yếu tố bằng cách nhân mức độ quan trọng của yếu tố đó với điểm số phân loại tương ứng.
Bước 5: Tính tổng điểm cho toàn bộ các yếu tố được đưa ra trong ma trận bằng cách cộng điểm số các yếu tố thành phần tương ứug của mỗi ngân hàng.
Theo đó, nếu tổng số điểm của toàn bộ danh mục các yếu tố được đưa vào ma trận EFE là 4 thì ngân hàng có phản ứng tốt với những cơ hội và nguy cơ từ môi trường, và có năng lực cạnh tranh cao. Nếu từ 2,50 trở lên, thì ngân hàng có phản ứng trên mức trung bình. Ngược lại, tổng số điểm trong ma trận EFE nhỏ hơn 2,50 thì phản ứng của ngân hàng thấp hơn mức trung bình, phản ánh năng lực cạnh tranh là yếu.
Bước 6: Tiến hành so sánh các ngân hàng với nhau

Mô hình CAMEL

Hệ  thống  đánh  giá  CAMEL do Cục  Quản  lý  các  tổ  hợp  tín  dụng  Hoa Kỳ (National Credit Union Administration – NCUA) xây dựng, song không chỉ có Hoa Kỳ mà còn có nhiều nước trên thế giới áp dụng, trong đó có Việt Nam. Phân tích theo chỉ tiêu CAMEL dựa trên 5 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng, đó là: Qui mô vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, và Thanh khoản.
– Qui mô vốn (Capital  adequacy): Qui mô vốn thể hiện số vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đây là yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Một ngân hàng nếu có mức vốn tự có càng lớn thì khả năng chịu đựng rủi ro càng cao, phạm vi hoạt động càng rộng. Qui mô vốn lớn được coi là tiền đề quyết định việc nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính ngân hàng và để phát triển thị trường thực hiện chiến lược cạnh tranh của NHTM. Qui mô vốn còn được xem xét trên chỉ tiêu hệ số an toàn vốn và được tính theo tỉ lệ phần trăm của tổng vốn cấp I và vốn cấp II so với tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro của ngân hàng.
CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II) / (Tài sản đã điều chỉnh rủi ro)] * 100%
Qua hệ số này có thể xác định được khả năng của ngân hàng thanh toán các khoản nợ có thời hạn và đối mặt với các loại rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành. Hay nói cách khác, khi ngân hàng đảm bảo được hệ số này tức là nó đã tự tạo ra một tấm đệm chống lại những cú sốc về tài chính, vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ những người gửi tiền.
– Chất  lượng tài  sản  có  (Assetsquality): Chỉ tiêu này nhằm mục đích phân tích chất lượng tài sản có bằng cách thẩm định định tính và định lượng đối với các khoản cho vay và mức độ rủi ro đầu tư khác nhau của ngân hàng. Việc đánh giá chất lượng tài sản có của ngân hàng là đánh giá tính vững mạnh, lành mạnh về mặt tài chính của ngân hàng. Đây là yếu tố quan trọng vì sự thất bại của hầu hết các ngân hàng thường bắt nguồn từ sự yếu kém của chất lượng tài sản có và các khoản cho vay. Do đó, khi phân tích vần xem xét xu hướng tăng/giảm hoạt động cho vay của ngân hàng, chất lượng danh mục các khoản cho vay, phân loại các khoản cho vay và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Để phân tích chất lượng tài sản có, thường sử dụng các chỉ tiêu tài chính sau: Nợ quá hạn/Tổng dư nợ; Nợ quá hạn/Tổng dư nợ đến hạn.
– Năng lực quản lý (Management cacity ): Đây là yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, qua đó ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Để đánh giá chỉ tiêu này người ta thường xem xét ở những khía cạnh sau: Năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý; Kết quả hoạt động kinh doanh của ban điều hành trong nhiệm kỳ vừa qua của ban điều hành đó; Các chính sách liên quan đến tuyển dụng và sử dụng cán bộ, chính sách luân chuyển cán bộ trong nội bộ ngân hàng và giữa các chi nhánh; Các chương trình đào tạo và huấn luyện; Xác định mục tiêu kinh doanh và chiến lược của ngân hàng bao gồm các chiến lược về danh mục cho vay, về nguồn vốn, về tài chính và sản phẩm; Khả năng ứng phó của cơ chế điều hành trước diễn biến của thị trường.
– Khả  năng  sinh  lời (Earing): Khả năng sinh lời là yếu tố quyết định thành công hay thất bại của một NHTM. Đây là dấu hiệu chi tiết nhất về khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Thu nhập cao tạo điều kiện cho ngân hàng đầu tư vào sản phẩm và công nghệ mới; tạo lợi nhuận cho cổ đông; trang trải các rủi ro mà không làm suy yếu vốn. Tuy vốn nhiều hơn sẽ bảo vệ ngân hàng khi xảy ra khủng hoảng, nhưng thu nhập ít thì cũng là rào cản cho các hoạt động đầu tư và phát triển; hậu quả là ngân hàng sẽ mất vị thế của mình và có thể sẽ phải đối mặt với khủng hoảng. Để đánh giá lợi nhuận của NHTM, thường sử dụng các chỉ tiêu sau:
Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu – ROE (Return on Equity)
ROE = (Lãi ròng sau thuế/Vốn chủ sở hữu)*100%
ROE là chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng vốn tự có của ngân hàng. Nó cho biết trong kỳ, một đồng vốn chủ sở hữu mang lại cho bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. ROE đặc trưng cho khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu và giải thích làm thế nào vốn của các chủ sở hữu được sử dụng một cách có hiệu quả nhất. ROE còn cho biết số lợi nhuận ròng mà các cổ đông có thể nhận được từ sự đầu tư vốn của mình. Nếu ROE quá lớn so với ROA chứng tỏ vốn của ngân hàng chiểm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn vốn. Vốn kinh doanh vì vậy sẽ chủ yếu là nguồn vốn huy động và như vậy có thể ảnh hưởng tới mức độ lành mạnh trong kinh doanh ngân hàng. Theo thông lệ quốc tế thì tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu cần đạt là 15%.
Tỷ lệ lợi nhuận ròng/tổng tài sản bình quân – ROA (Return on Assets)
ROA = (Lãi ròng sau thuế/Tài sản)*100%
ROA là công cụ đo lường tính hiệu quả của việc phân phối và quản lý các nguồn lực của ngân hàng, giúp xác định hiệu quả kinh doanh tính trên một đồng tài sản có: cứ một đồng tài sản có đem kinh doanh trong kỳ sẽ thu về được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. ROA càng lớn chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của ngân hàng càng tốt, cơ cấu tài sản hợp lý, ngân hàng có sự điều chỉnh linh hoạt giữa các hạng mục trên tài sản có trước những biến động của nền kinh tế. Nó khác ROE ở chỗ nó cho biết tỷ lệ lợi nhuận mang lại cho vốn chủ sở hữu và cả chủ nợ, trong khi ROE chỉ cho biết lợi nhuận mang lại cho chủ sở hữu mà thôi.
Lợi nhuận ròng trên tài sản có sinh lời: chỉ số này cho biết chất lượng quản lý và kinh doanh của TCTD có hiệu quả hay không, thông thường phải đạt mức 5% trở lên và càng cao càng tốt.
– Khả năng thanh khoản (Liquidity): Tính thanh khoản của ngân hàng là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, được tạo lập bởi tính thanh khoản của tài sản và tính thanh khoản của nguồn vốn. Mức độ thanh khoản được đánh giá theo khả năng thanh toán nhanh chóng các khoản tiền gửi; tần suất & mức độ sử dụng nguồn vốn đi vay của ngân hàng; năng lực chuyên môn liên quan đến cơ cấu tài sản nợ; mức độ sẵn có của tài sản có có thể chuyển đổi thành tiền mặt và mức độ tiếp cận với thị trường tiền tệ hoặc những nguồn vốn khác. Mức độ thanh khoản của một ngân hàng phải được đánh giá theo từng giai đoạn và từng thời điểm cụ thể. Các chỉ số dùng để phân tích khả năng thanh toán của NHTM như:
– Tài sản có thanh khoản/Tổng tiền gửi: đây là chỉ số cơ bản dùng để phân tích khả năng thanh khoản, nói lên khả năng ngân hàng trong việc đáp ứng các nhu cầu rút tiền của công chúng.
– Tài sản có thanh khoản/tổng tiền gửi và các loại kỳ phiếu phải trả: đo lường mức độ đáp ứng đầy đủ về các tài sản có có khả năng thanh khoản của ngân hàng đối với nhu cầu rút tiền và thanh toán cho các quỹ đi vay. Chỉ số này thường phải lớn hơn 30% mới được coi là tốt.
– Dư nợ ròng/tổng tiền gửi và các loại kỳ phiếu phải trả. Hệ số này cao cho thấy mức độ sử dụng tiền gửi cao & sử dụng các quỹ đi vay để tài trợ cho các khoản vay cao. Tuy nhiên, nếu chỉ số này quá cao sẽ đe dọa trạng thái thanh khoản của ngân hàng. Các ngân hàng thường duy trì chỉ số này ở mức 70% đến 80%.
 

Mô hình hồi quy bằng phần mềm SPSS

– Thang đo

Thang đo năng lực cạnh tranh được xây dựng trên cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh và kết quả nghiên cứu định tính.

– Mẫu  nghiên  cứu

Mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu theo xác xuất. Kích thước mẫu theo tiêu chuẩn là 5:1 (tức là 5 mẫu cho 1 biến quan sát).
Xem thêm:
+ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ
KHÁI NIỆM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *